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概況(11/28)

13:40

EURUSD
目先は1.31付近のレジスタンスを抜けるかどうかが非常に重要になっています。日足ゾーンの中間線が1.2980-1.2990付近に下がってきており,上抜けを催促しているように見えます。先日のコメントのように,ここ2-3日の間に1.31方向へ明確に抜けてこなければ,もう一巡の下げのタイミングに入りそうな感じが強まりつつあります。まだ,1.27台が切れない限り上値追いの可能性の方が可能性が高いと判断していますが,1.27台を割り込んでくる場合には,Longポジションの処分を検討。

現在,26日線の位置する1.2730-40付近に日足と短期チャートのサポートが集まっていますが,これを切ってくると,次は1.2595という構図です。更に1.2595を割り込んでくると,1.2380以下へ落ちていくものと考えておりますので,1.26台割れはShortを検討というところでしょうか。個人的には1.27台以上ではLongの方針を保持しようと思っていますが,1.26-1.27の間は様子見,1.26が割れたらShortへ再転向という感じでいます。

なお,局面的には50日ほど前の9月19日(金)の頃のチャートに非常に似ている感じです。1.48付近の日足ゾーンの中間線にぶつかったあと,26日線のある1.44台付近までの調整で止まっていれば,その後1.50方向へ抜けていくように見えておりましたが,翌週水曜日くらいまで待っても上昇せず,逆に木曜日から本格下げで1.23台まで一本調子で下げました。というわけで,26日線のある1.27台は非常に重要な節目に見えます。また,1.22方向へ新値を更新する可能性も高まるというところでしょうか。
EURUSD日足

AUDJPY
短期チャートのトレーディングゾーンを彷徨っている感じですが,少し底値が切り上がってきた感があります。金利下げの局面がまだ続くため積極的に買い上がる雰囲気ではありませんが,下げ渋りが見られることから,63円台以下での売りはやや危険な香りがします。売るのであれば65.50以上が良いのではないかと思いますし,中期的には61円以下は買いでも良いのではないかという感じがします。

AUDのインデックスチャートを見ると,月足では過去30年で最も大きな変動率のラインにほぼ到達していることから,ここからは急落モードではなく,下げがあってもジリ安モード。ジリ安の中に戻り局面を挟みながら底を探る展開という感じに見えます。現在,60円台付近で下げ渋っておりますが,底を探る動きのように見えます。65円を大きく越えていくのは難しいような感じもしますが,59円以下がなければ中期的に59-71のレンジに収斂していく可能性が出始めているので,突っ込み売りに注意。

AUDCAD
0.7990付近に日足の節目があり,これが目先の相場を支えているような気がします。AUDクロスの下げ圧力が緩和し,本ペアが0.85方向へ伸びていく場合には,0.79台Midを日足の引けは切ることは無いという感じがしますので,0.79台Mid以下にストップを置いて少し買っても面白いかもしれません。ただ,0.79台を割ると,底を探る展開に戻りそうに見えるので,少しタイトなストップつきで。

USDCHF
1.1810付近に26日線があり,これが目先のサポートに見えます。これを切ってくると1.1590の月足のサポートと日足ゾーンの中間線の重なるラインまで届きそうに見えますが,切らない場合には,再度1.2250の日足ゾーンの2倍幅のあるラインまで届きそうな日足になっています。1.2250を週の引けで超えた場合には,1.2465-80がターゲット。


ここ2ヶ月ほど過去8年分の30ペアの30分足データでシステムの最適化とバックテストを行っていたのですが,わたしの研究の集大成とも言うべき短期チャートの良いシステムアルゴリズムが出来つつあります。ここまで5年超,長かったなぁ。。。計算の負荷が少し高いのでリアルタイムで多くのペアの解析・シグナル発信をするのは少し難しいのですが(PCを増やすとまた別ですが),出来ればドル円くらいはデイトレチャートのページにリアルタイムで売り・買いを提示していこうと思います。ど素人の無駄の多いへぼコードの手直しをしてシステムの軽量化をしているところですので,もう少しお待ち下さい。1-2週間のうちにリリースできればと思うのですが。。。。

なお,最近デイトレチャートで時々チャートが実際のプライスアクションと乖離が生じている場合がありますが(データ抜け・データ飛び),トレーディングゾーンの上下限・中間線の位置などについては,このデータ飛びにあまり変動を受けませんので,プライスアクションの位置取りを確認していただくためにご利用ください。データをアップロードしているぷららのサーバが時々ログインを蹴るのでシステムが一時的に固まることがあるのです。色々改善を試みているのですが,良い改善案が見つからなくて対処できていません。あしからず。そのうち何とかします。

ところで,過去データによるシステムの最適化・バックテストは,色々と難しい問題を孕んでいるなと今回改めて結果を見ながら考えました。システムを過去データを使って最適化しすぎると,過去データから最大限の「利益」を絞り出すことには成功しますが,それが未来の「利益」を保証することいはなりません。そこで,今回は手持ちの5年分のデータを半年毎のデータ10セットに分割し,そのうちのランダムな5セットで最適化して,残りの5セットで利益・損失のシミュレーションをすることにしました。なおかつ,パラメータ間の交互作用を考慮するべきですので,30ペアを全て同一のアルゴリズムで解析することとし,ペア毎のチューニングをしない方針にしました。なおかつ,通常30分足であれば毎時0分と30分で始まるデータの刻みを,3分ずつずらして毎時3分,6分,9分,・・・27分から始まるデータセットを10セット用意し,時間刻みの影響を誤差因子として処理をし,システムのロバストネスを正確に判断できるようにしています。また,かなりしつこいのですが(笑),30分足の解析結果と同じ結果が得られるかどうかを32分足のデータも使って解析し,ほぼ同じ結果が得られることを確認しています。

ほとんど意味不明な独り言になっていますが(笑,普通は誤差因子が多くなると調合して実験を簡便化するところですが,今回は時間の連続性を考慮しない,単なるデータの入れ替えのような調合にはあまり意味は無いと判断し,全てを実験しましたし,また制御因子の重み付けの効果を見極めるために,許容差設計的にパラメータの主効果に与える寄与度の検証を行い,自分の普段行う人間様トレードとシステムの感性をそろえてあります。

と長々と書きましたが,,色々やって,ほぼ自分の感性と同一の判断をするシステムが完成した感があるので,今回は非常に手ごたえを感じています。今までだと,上手くアルゴリズムを記述した気がしていても,局面局面で判断が異なる場合があったので,それを上手く潰せたかなという気がします。改めて,人間の判断(特に視覚的判断)というのは,重層的・多面的なんだなぁということを思い知りました。人間ってよく出来た機械ですね,本当に。

というわけで,読者が減っているなか,繰り返し訪問してくださる皆様を大事にするべきところなのですが,記事が最近軽くなっていることをもうしばらくご容赦ください。サー頑張るぞー!!(今日はちょっとハイテンション・・・)


2008.11.28 | | Comments(0) | Trackback(0) | 日の歩み


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プロフィール

幸太郎

Author:幸太郎
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