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自動化への道(1)

本日は毛色の違うトレードの自動化の話を少し。お暇であればお付き合い下さい。

自分の判断で行ういわゆる「裁量トレード」も,天井や底を掴む楽しさ・スリルがあるので良いのですが,為替は24時間市場が開いていますので,月曜から金曜日まで毎日トレードするのはなかなか大変で,儲かっていたとしても疲れます。相場が動く時間が自分の見ている時間とも限りませんしね。また,株の銘柄ほど多くは無いにしても,複数の通貨ペアをウォッチし続けるのもこれまた大変です。

もちろん,通貨ペアを絞り,またある程度中長期の戦略を立てて取引すればこのような点も克服できるわけですが,しかし中長期の戦略を立てるにしても(短期であれ中長期であれ)そもそも相場が見えていないと利益の確保できるトレードはできないことになります。では,戦略を立てる上で大事なことは何なのか?

話がやや飛躍してしまうのですが,わたしはその見極めにはトレンドの終焉と反転を探すのが大事な気がしています。それは自分が逆張り派だからというのもありますが,しかし一つ大事な事実として,トレンドの反転には天井と底が必ず存在するという点があるからです。つまり,相場は上げるか下げるかしかありませんが,上げが開始する前には下げが終らなければならないのです。<禅問答みたいですが(笑
理想状態
上図は上げトレンドを模式的に示しています。このような「理想的な」上昇の特徴はなんでしょう?色々あるでしょう。例えば連続する二日のデータを比較する場合には,
・前日の終値より翌日の終値が高い
・4本値の平均値が前日より翌日が高い
・上値が毎日切り上がっている
・下値が毎日切り上がっている
というような「傾向」が挙げられるでしょう。また一日のデータで言えば,上昇していれば陽線になっているというのも,最も大事な条件かもしれません。このように一口に上昇と言っても,実際にはそれを条件付けるような状況証拠というのはいっぱいあるわけです。また逆に,上昇に欠くことのできない基礎的な条件だとしても,時には上昇のスピードが鈍って上記の中で満たされない条件も出てくるでしょう。しかし,大勢として上昇トレンド内にある場合には,上記の条件のいくつかは確実に満たされるのではないでしょうか。

あるいは少し長い日数で比較する場合にはもう少し傾向が出るかもしれません。例えば次の図は,12月6日のUSDJPYの直近の底値114.50付近の反転を示しています。
反転サイン
図中に赤線を書き入れていますが,過去二日の平均値を当日の平均値が下回る場合には-1,上回る場合には+1とした場合の「傾向」を示しています。つまり,図中の1から5の間は,当日の平均値(Open/High/Low/Close)が過去二日の平均値を下回っています。しかし図中6のポイントで当日の平均値が過去二日を上回ったことを示しています。もちろん,これだけでトレンドの反転を決定付けることはできません。しかし,もし下落が続いたならば,当然新しい一日の平均値は過去二日より低い位置に留まりますから,これがプラスに転じたというのはトレンド反転の条件の一つが満たされたことを示しています。

このように,下落から上昇,上昇から下落に転じる際には,トレンドの継続的な状態を示すべき条件で反転が見られます。移動平均線の形状やクロスを観察するのは同様の考えと思います。そして,もしいつもトレンド反転の形状が同じであれば,一つや二つのサインでその転換点を指し示すことができるでしょう。しかし,ご存知のように,天井や底の形状というのは千差万別です。前述の「理想的な」上昇の特徴で挙げた5つの条件で言えば,ある場合には上値が切り上がる現象が先に終わりを迎えるかもしれませんし,また別の場合には陽線が陰線に切り替わる条件から発現することもあるでしょう。わたしたちは神様ではないので,どの条件が先に出現するのかを予想することはできませんが,トレンド転換を示す条件をいくつも考えることや,それらの条件の過半数が既に転換を示唆しているかどうかは見極めることはできます。あるいは,過半数でなくても良いのかもしれません。いくつもある条件の中には決定的に大事な優先的に考慮すべき情報が含まれる可能性もあります。

また,人間の目や脳は,視覚的な情報を含む多元的な情報を瞬時に把握し処理する能力を持ちますから,恐らく有能な裁量トレーダーというのは上記のような作業を瞬時にこなしているのかもしれません。そして,同様のことをこなせないわれわれは,これをパソコンにやってもらえば良いですね。パソコンは文句も言わず単純作業を恐ろしいスピードで繰り返します。まさにこういう作業にうってつけの道具です。そこで,トレンドが継続する場合の「理想的な」条件を100ほどピックアップし,それらの大勢が変化を告げる場合をトレンド反転のサインと捉え,エントリーするような仕組みを考えました。

具体的には100条件のうち,上昇を示しているものに+1点,下降を示すものに-1を与え,その合計を求めました。そして+20点を上回る状態(+60vs-40)を上昇,また-20を下回る条件(-60vs+40)を下降と定義することにしました。しきい値20ということですね。この仕組みにより判定された結果の一例を示したのが次の図になります。直近のGBPUSDのトレンド反転を示したものです。
GBPUSD2時間足チャート
なお,データは2時間足で,エントリーはシグナルが点灯した場合の2時間足の確定する時点のプライスか,あるいはシグナルが点灯した状態で平均的な変動の幅(始値-終値の平均値)の2倍を越えた時点という設定になっています。ご覧のように,上手く反転を捉えたものもあれば,大きなトレンドの中の小休止を拾ってしまった誤シグナルもあります。しかし,大よそはトレンドの始まりから1割か2割のところを拾い,天井や底を過ぎて1割か2割過ぎたところで逆サインが出るようになっているように見えるので,思惑は大体実現できているのではないかと考えています。

一方,しきい値については,どういう条件を組み合わせるかによって異なる可能性が高いと考えます。今回は100個の条件に重み付けをせずに単純平均しましたが,ある条件に特別の意味を見出し重み付けをして加重平均する場合には,重み付けをする条件だけに振り回されないように十分なバックテストでしきい値を調整する方が良いように思います。なお,今回の単純平均でしきい値を±20にしたのは,ハッキリしたトレンドが出ている場合の平均値が+50/-50付近だったからです。(+50=+75vs-25) つまり,どんなにハッキリとトレンドが出ていると人間の目で判断するような場合にも,実際の相場では小さな変動などが含まれるため100個の単純な条件のうち20個くらいは判断を間違っているためです。これは一つの示唆ではないかと考えます。そして,+20はハッキリとしたトレンドが出ている+50の半分+25を上昇と識別できるレベルという設定です。

さて,このようにエントリー戦略については,天井や底を見つける作業である程度上手くいっているので,次に課題になるのは,LimitとStopの設定幅です。ストップを余りタイトにし過ぎると損切りばかりが増えてしまいます。また,Limitの設定幅が短すぎると,損切りのロスをカバーすることは出来ませんし,長すぎると利益を取りこぼしてしまいます。

そこで,Limit/Stopの設定幅を刻んでバックテストを行いました。まだGBPUSDの結果分析がグラフにまとまっていないので別データになってしまいますが,次の図はUSDJPYとEURJPYのの2001年始めから2007円1月までの6年間の利益曲線は次のようになります。横軸はLimitの設定幅[%](対エントリープライス)を示しており,縦軸はpipsを示しています。また,複数の曲線があるのは,Stopの設定幅[%]を示しています。
USDJPY6年間利益
EURJPY6年間利益
結果から言うと,対ドルのストレートペアは2時間足(120分足),クロスペアは3時間足(180分足)の結果が利益が最大になるような結果になりました。これは円クロスに限らず,ポンドクロスでもユーロクロスでも同様の傾向で,理由は分かっていません。しかし,なんらか理由があるものと考え,現在解析中です。

また,Limitの設定はペアに関係なく2.5%から3%くらいで飽和するような感じになっています。3%付近を越えると全く利益に影響しないのは,余り遠いLimitを設定すると,そのラインへ届く前にトレンドが反転してしまい,ポジションがLongからShort,ShortからLongへ持ち替わってしまうためのようです。ストップの設定幅は0.3%から1.2%まで刻んでみましたが,0.5%を越すと結果に影響しなくなりましたので,トレンド転換点と思える点付近のちゃぶつき許容幅は0.5%程度ではないかと考えられます。つまり,底だろう・天井だろうと思ってエントリーしたポイントから0.5%以上変動している場合には,前トレンドが終了しきっていないのではないかと考えています。また逆に,ある程度合理的な根拠があってエントリーした場合において,短期的なちゃぶつきが±0.5%程度の幅に収まっていて損切りに引っかからないエントリーは成功の可能性が高いということでしょうか。

ところで,今回のバックテストの結果から示された結果からは,Limit幅3%に,トレンド変換部分が上下に0.5-1%程度ずつと考えると平均的な一つの動きというのは全体で5%程度かなぁという気がしています。そして,相場論的にはヘッジファンド等が利食いを入れる一相場というのが5%の変動くらいと言うことがありますので,このバックテストから示唆される最頻変動幅5%と一般的に言われる一相場5%の変動の一致はただの偶然ではないという気がしていますし,また自分の相場感と比較しても違和感の無い結果になったような気がしています。<あまり根拠のある議論ではありませんが(笑

一方,以前はMACDやストキャスティックのようなオシレータ系のテクニカルで同様のことを試そうとしたことがありますが,その時にはなかなか上手くいきませんでした。今考えると,結局相場とは走り出したらとことんまで行くものですから,レベル感では無いからだと思っています。つまり,ストキャスティックなどで,80付近での反転は売りだが90を越えたら追撃の買いという言い方をすることがありますが,結局レベル感だけだと判断が曖昧なってしまうのです。90になって実際に買えるかどうかは,かなり勇気のいる判断です。

しかし,今回のように相場の継続する条件を「理想的な」姿から考える,そしてその理想的な条件が段々と外れていく様子をモニターするというのは,レベル感ではないトレンドの終焉を見極められるような気がしています。また,現在このシステムの出してくるシグナルを使った自動化トレードを準備しています。また,実際にやりだしたら結果をちょくちょく乗せてみようと思っています。

あと,先日自動化トレードの仕組み作り講座みたいなのをブログに書いて行きたいというようなことを書きましたが,上記のデータを参照しつつ,具体的なところも少しずつ乗せていければと考えています。とりあえずは,Gain Capitalの口座にオーダー通せそうなので,発注のためのミドルウェアもどきを作成することに注力します。

というわけで,今日はどういうことをやろうとしているかのさわりの紹介だけになってしまいましたが,アルゴリズムのバックテストが済んで,不具合が修正されてきたら一部のシグナルについてはブログ上で開示すると共に,仕組み作り講座も乗せていこうと思いますので,気長にお待ち下さい。


なお,今日は分析が済んでいないので,今週の見通しは明日の朝載せると思います。あしからず。ではおやすみなさい。

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2007.01.29 | | Comments(0) | Trackback(0) | 自動化


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プロフィール

幸太郎

Author:幸太郎
年齢:39歳
生業:元会社員
性格:夜行性
好きな言葉:強気相場,放たれ,追撃買い

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